Сравнение MVRL с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
MVRL и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и XLRE
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
MVRL vs. XLRE — Ранг доходности на риск
MVRL
XLRE
Сравнение MVRL c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.11 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и XLRE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и XLRE
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и XLRE
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -38.83% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -11.88% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -34.12% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -8.69% | -31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -9.72% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.39% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и XLRE
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.66% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 9.62% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 16.32% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 19.04% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 20.40% | +17.53% |