Сравнение MVRL с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
MVRL и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | 59.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью -3.59%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и SMHB
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
MVRL vs. SMHB — Ранг доходности на риск
MVRL
SMHB
Сравнение MVRL c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.14 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.24 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.64 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.12 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и SMHB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и SMHB
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что меньше доходности SMHB в 23.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и SMHB
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -90.30% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -29.54% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -58.85% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -46.93% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -37.11% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 11.25% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 12.40%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 13.98% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 29.86% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 50.15% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 48.97% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 66.97% | -29.04% |