PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с SMHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs -5.80%/yr for SMHB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for SMHB.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью 8.90%.

MVRL

1 день
2.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-2.46%
1 год
14.65%
3 года*
8.41%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
—

SMHB

1 день
3.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.65%
3 года*
10.98%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и SMHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-3.14%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		8.90%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%59.32%

Correlation

The correlation between MVRL and SMHB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between MVRL and SMHB shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с FVDSMHB с QYLDSMHB с SMH

Доходность на риск

MVRL vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLSMHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.28

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.67

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.43

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

1.03

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.10

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MVRL и SMHB

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и SMHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-90.30%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-25.16%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-45.05%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-58.85%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.62%

-40.06%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-37.21%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

10.39%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и SMHB

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 6.35%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.72%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

25.90%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

38.86%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

48.95%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

66.32%

-28.69%

Сравнение комиссий MVRL и SMHB

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и SMHB

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности SMHB в 20.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.76%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		20.39%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and SMHB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.72%) compared to MVRL (6.35%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs SMHB's -90.30%.

On 5-year performance, SMHB leads with -5.80% vs -8.32% for MVRL. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMHB has performed better with a -5.80% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 20.39% for SMHB.

MVRL is categorized as REIT, while SMHB is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.85% for SMHB.

MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и SMHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор