Сравнение MVRL с SCDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).
MVRL и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и SCDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 23.50% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 23.50%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 23.61%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и SCDL
И MVRL, и SCDL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVRL vs. SCDL — Ранг доходности на риск
MVRL
SCDL
Сравнение MVRL c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.64 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.10 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.77 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 2.37 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.47 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и SCDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и SCDL
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и SCDL
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и SCDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -34.87% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -25.74% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -34.87% | -25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -6.53% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -12.26% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 8.31% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и SCDL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.46% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 15.47% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 32.56% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 29.06% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 29.11% | +8.82% |