Сравнение MVRL с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

MVRL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVRL и MULL

	2026 (YTD)	2025	2024
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN	-5.44%	14.96%	-2.24%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	40.10%	558.51%	-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

MVRL

1 день: -0.40%

1 месяц: -8.47%

С начала года: -5.44%

6 месяцев: -1.55%

1 год: 1.95%

3 года*: 8.56%

5 лет*: -7.34%

10 лет*: —

MULL

1 день: 18.15%

1 месяц: -25.99%

С начала года: 40.10%

6 месяцев: 196.67%

1 год: 845.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Название символа

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с MVRL:

MVRL с MORT MVRL с BDCX MVRL с ALTY MVRL с EQIX MVRL с MLPR MVRL с SPY MVRL с JEPI

Часто сравнивают с MULL:

MULL с MUU MULL с XXXX MULL с NFLU MULL с TQQQ MULL с DZZ MULL с SOXL MULL с QLD

Сравнение комиссий MVRL и MULL

MVRL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

MVRL

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Доходность на риск

MVRL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MVRL	MULL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	6.53	-6.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.31	3.77	-3.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.50	-0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.06	16.69	-16.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.19	46.83	-46.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MVRL	MULL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06	6.53	-6.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	1.91	-1.79

Корреляция

Корреляция между MVRL и MULL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MULL

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности MULL в 0.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN	20.78%	19.15%	19.27%	18.69%	25.21%	12.33%	5.63%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	0.28%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MULL

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

	MVRL	MULL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.25%	-72.29%	+12.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.85%	-53.09%	+30.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-60.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.07%	-39.05%	-1.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.68%	-21.99%	-9.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.99%	18.92%	-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MULL

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 12.40%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MVRL	MULL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.40%	47.87%	-35.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.98%	99.70%	-79.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	35.61%	130.90%	-95.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	36.54%	130.06%	-93.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.93%	130.06%	-92.13%

Сравнение MVRL с MULL

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MULL

Сравнение доходности по годам MVRL и MULL

Доходность по периодам

MVRL

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MVRL и MULL

Доходность на риск

MVRL vs. MULL — Ранг доходности на риск

MVRL

MULL

Сравнение MVRL c MULL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MVRL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MULL

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MULL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MULL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)