Сравнение MVRL с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
MVRL и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и HDLB
MVRL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
MVRL vs. HDLB — Ранг доходности на риск
MVRL
HDLB
Сравнение MVRL c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.57 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.95 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.86 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 2.89 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.48 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.12 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и HDLB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и HDLB
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности HDLB в 11.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и HDLB
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -78.70% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -20.94% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -43.81% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -9.81% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -27.92% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 6.26% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и HDLB
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 8.40% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 20.47% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 32.76% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 30.43% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 43.94% | -6.01% |