Сравнение MVRL с FBGX
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%). Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for FBGX.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и FBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVRL и FBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 59.99% |
Correlation
The correlation between MVRL and FBGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between MVRL and FBGX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. FBGX — Ранг доходности на риск
MVRL
FBGX
Сравнение MVRL c FBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | FBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и FBGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и FBGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | — | — |
Сравнение комиссий MVRL и FBGX
MVRL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и FBGX
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and FBGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVRL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVRL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 0.00% for FBGX.
MVRL is categorized as REIT, while FBGX is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 1.29% for FBGX.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и FBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор