PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с AMND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с AMND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while AMND is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMND.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MVRL

1 день
-2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.45%
1 год
11.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и AMND

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.20%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%44.89%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%

Correlation

The correlation between MVRL and AMND is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.48

The correlation between MVRL and AMND shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с MINTAMND с IEOAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA

Доходность на риск

MVRL vs. AMND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLAMNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. AMND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLAMNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

—

—

Просадки

Сравнение просадок MVRL и AMND

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLAMNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и AMND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLAMNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

—

—

Сравнение комиссий MVRL и AMND

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и AMND

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, тогда как AMND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		21.21%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and AMND have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMND is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.00% for AMND.

MVRL is categorized as REIT, while AMND is Energy Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.75% for AMND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и AMND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор