PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMND с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMNDMINT
Дох-ть с нач. г.9.62%1.61%
Дох-ть за 1 год27.44%6.67%
Дох-ть за 3 года18.55%2.23%
Коэф-т Шарпа2.4016.73
Дневная вол-ть12.48%0.40%
Макс. просадка-18.21%-4.62%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.04
-1.001.00

Корреляция между AMND и MINT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMND и MINT

С начала года, AMND показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
125.05%
7.54%
AMND
MINT

Сравнение акций, фондов или ETF


ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund

Сравнение комиссий AMND и MINT

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.

AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMND c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.27
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
16.73

Сравнение коэффициента Шарпа AMND и MINT

Показатель коэффициента Шарпа AMND на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 16.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMND и MINT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.27
16.73
AMND
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и MINT

Дивидендная доходность AMND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности MINT в 5.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
6.16%6.56%6.37%7.17%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.08%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок AMND и MINT

Максимальная просадка AMND за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMND и MINT


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AMND
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и MINT

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.22%
0.08%
AMND
MINT