PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMND с LBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMNDLBAY
Дох-ть с нач. г.9.62%4.42%
Дох-ть за 1 год27.44%3.66%
Дох-ть за 3 года18.55%8.78%
Коэф-т Шарпа2.400.43
Дневная вол-ть12.48%9.49%
Макс. просадка-18.21%-15.99%
Current Drawdown0.00%-6.65%

Корреляция

0.65
-1.001.00

Корреляция между AMND и LBAY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMND и LBAY

С начала года, AMND показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 4.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
112.07%
49.49%
AMND
LBAY

Сравнение акций, фондов или ETF


ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Сравнение комиссий AMND и LBAY

AMND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMND c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.27
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
0.43

Сравнение коэффициента Шарпа AMND и LBAY

Показатель коэффициента Шарпа AMND на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMND и LBAY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.27
0.43
AMND
LBAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и LBAY

Дивидендная доходность AMND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности LBAY в 3.37%


TTM2023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
6.16%6.56%6.37%7.17%2.49%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.37%3.47%2.74%2.96%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AMND и LBAY

Максимальная просадка AMND за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMND и LBAY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-6.65%
AMND
LBAY

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и LBAY

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.22%
1.94%
AMND
LBAY