PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - AMND is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. AMND is passively managed, while LBAY is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMND charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности AMND и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%4.08%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%

Correlation

The correlation between AMND and LBAY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.51

The correlation between AMND and LBAY shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMND и LBAY

Секторы
AMND
LBAY

Сырьевые материалы

0.0%
20.8%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
16.3%

Энергетика

0.0%
11.4%

Финансовые услуги

0.0%
15.3%

Здравоохранение

0.0%
5.5%

Промышленность

0.0%
12.5%

Недвижимость

0.0%
2.8%

Технологии

0.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.0%
11.2%

Сырьевые материалы

AMND
0.0%
LBAY
20.8%

Коммуникационные услуги

AMND
0.0%
LBAY

-

Потребительский циклический сектор

AMND
0.0%
LBAY
4.3%

Потребительский защитный сектор

AMND
0.0%
LBAY
16.3%

Энергетика

AMND
0.0%
LBAY
11.4%

Финансовые услуги

AMND
0.0%
LBAY
15.3%

Здравоохранение

AMND
0.0%
LBAY
5.5%

Промышленность

AMND
0.0%
LBAY
12.5%

Недвижимость

AMND
0.0%
LBAY
2.8%

Технологии

AMND
0.0%
LBAY
2.8%

Коммунальные услуги

AMND
0.0%
LBAY
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с CTRAAMND с MPLX
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQLBAY с JEPI

Доходность на риск

AMND vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и LBAY

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-15.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и LBAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.25%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.73%

—

Сравнение комиссий AMND и LBAY

AMND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и LBAY

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AMND and LBAY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMND is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for AMND.

AMND is categorized as Energy Equities, while LBAY is Long-Short. They also come from different issuers: UBS and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.75% for AMND and 1.09% for LBAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор