PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - AMND tracks the Alerian Midstream Energy Dividend Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AMND charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности AMND и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%9.20%

Correlation

The correlation between AMND and ENFR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between AMND and ENFR shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMND и ENFR

Секторы
AMND
ENFR

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
98.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
3.4%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

AMND
0.0%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

AMND
0.0%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

AMND
0.0%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

AMND
0.0%
ENFR

-

Энергетика

AMND
0.0%
ENFR
98.8%

Финансовые услуги

AMND
0.0%
ENFR
0.2%

Здравоохранение

AMND
0.0%
ENFR

-

Промышленность

AMND
0.0%
ENFR
3.4%

Недвижимость

AMND
0.0%
ENFR

-

Технологии

AMND
0.0%
ENFR

-

Коммунальные услуги

AMND
0.0%
ENFR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с LBAYAMND с CTRAAMND с MPLX
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

AMND vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.34

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и ENFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-68.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и ENFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.69%

—

Сравнение комиссий AMND и ENFR

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и ENFR

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

AMND and ENFR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for AMND.

AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: UBS and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for AMND and 0.35% for ENFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор