PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMND с BDCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMNDBDCX
Дох-ть с нач. г.9.62%5.89%
Дох-ть за 1 год27.44%39.56%
Дох-ть за 3 года18.55%12.65%
Коэф-т Шарпа2.402.34
Дневная вол-ть12.48%18.03%
Макс. просадка-18.21%-34.96%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между AMND и BDCX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMND и BDCX

С начала года, AMND показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью 5.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
125.05%
139.08%
AMND
BDCX

Сравнение акций, фондов или ETF


ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Сравнение комиссий AMND и BDCX

AMND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMND c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.40
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
2.34

Сравнение коэффициента Шарпа AMND и BDCX

Показатель коэффициента Шарпа AMND на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCX равному 2.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMND и BDCX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.40
2.34
AMND
BDCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и BDCX

Дивидендная доходность AMND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности BDCX в 14.41%


TTM2023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
6.16%6.56%6.37%7.17%2.49%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
14.41%14.71%17.47%11.61%6.32%

Просадки

Сравнение просадок AMND и BDCX

Максимальная просадка AMND за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMND и BDCX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AMND
BDCX

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) составляет 2.22%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что AMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.22%
4.13%
AMND
BDCX