PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с CTRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index, while CTRA (Coterra Energy Inc.) is a stock. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMND и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTRA

1 день
-8.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
24.61%
6 месяцев
20.76%
1 год
31.21%
3 года*
12.65%
5 лет*
19.04%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и CTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%
CTRA
Coterra Energy Inc.		24.61%6.68%3.38%8.72%39.15%23.50%-7.05%

Correlation

The correlation between AMND and CTRA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.53

The correlation between AMND and CTRA shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Coterra Energy Inc.

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с MPLX
Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с CEGCTRA с LNGCTRA с AOSCTRA с ATD.TOCTRA с FMCCTRA с VNOM

Доходность на риск

AMND vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDCTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и CTRA

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDCTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-74.41%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-26.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и CTRA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDCTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

34.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.56%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и CTRA

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.03%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%

Часто задаваемые вопросы

AMND and CTRA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и CTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор