Сравнение AMND с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
AMND и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMND - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend Index. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMND или IEO.
Основные характеристики
| AMND | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.48% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 26.01% | 34.83% |
| Дох-ть за 3 года | 16.59% | 31.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 21.20% |
| Макс. просадка | -18.21% | -79.17% |
| Current Drawdown | -1.06% | -7.58% |
Корреляция
Корреляция между AMND и IEO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMND и IEO
С начала года, AMND показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 11.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMND и IEO
AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMND c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMND и IEO
Дивидендная доходность AMND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности IEO в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 6.21% | 6.56% | 6.37% | 7.10% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.52% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок AMND и IEO
Максимальная просадка AMND за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMND и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMND и IEO
Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) составляет 4.13%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.