Сравнение AMND с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
AMND и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMND - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend Index. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMND или IEO.
Основные характеристики
| AMND | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.04% | 7.23% |
| Дох-ть за 1 год | 44.03% | 8.64% |
| Дох-ть за 3 года | 21.59% | 19.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.74 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 5.29 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 7.77 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 29.60 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 10.04% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 20.78% |
| Макс. просадка | -18.21% | -79.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.23% |
Корреляция
Корреляция между AMND и IEO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMND и IEO
С начала года, AMND показывает доходность 38.04%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 7.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMND и IEO
AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMND c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMND и IEO
Дивидендная доходность AMND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности IEO в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 5.23% | 6.57% | 6.37% | 7.10% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.85% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок AMND и IEO
Максимальная просадка AMND за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMND и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMND и IEO
Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) составляет 3.58%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что AMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.