Сравнение MVO с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MVO и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVO и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 97.11% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 74.16% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 97.11%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.
MVO
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 97.11%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- -51.36%
- 3 года*
- -35.26%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.27%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. GDE — Ранг доходности на риск
MVO
GDE
Сравнение MVO c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVO | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.84 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.36 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.68 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 10.22 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.84 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.12 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между MVO и GDE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и GDE
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.15%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 35.15% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVO и GDE
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -32.01% | -58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -22.66% | -60.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.86% | -17.11% | -60.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.80% | -7.76% | -33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.08% | 5.93% | +38.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и GDE
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 29.68% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.68% | 11.78% | +17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.25% | 25.29% | +97.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.19% | 32.28% | +91.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.94% | 26.18% | +45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.48% | 26.18% | +40.30% |