PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с BGAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVGIX с BGAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) and BGAIX (Baron Global Advantage Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MVGIX returned 9.33%/yr vs 16.17%/yr for BGAIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVGIX charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for BGAIX.

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и BGAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у BGAIX с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 16.17% соответственно.

MVGIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.83%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.90%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.33%

BGAIX

1 день
-1.05%
1 месяц
7.07%
С начала года
13.30%
6 месяцев
12.28%
1 год
32.75%
3 года*
26.08%
5 лет*
0.30%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVGIX и BGAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		2.14%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		13.30%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%45.45%-3.66%49.82%

Correlation

The correlation between MVGIX and BGAIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г.

0.61

Over the past year, the correlation between MVGIX and BGAIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Baron Global Advantage Fund

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с CSUAXMVGIX с RPGEXMVGIX с GAOAXMVGIX с MEGIMVGIX с CWGIXMVGIX с AGVHXMVGIX с PORTX
Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BGRIXBGAIX с BSCFXBGAIX с BRIIXBGAIX с MFWIXBGAIX с BDAIXBGAIX с VSGX

Доходность на риск

MVGIX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVGIXBGAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.58

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.42

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.37

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

10.56

-7.07

MVGIX vs. BGAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGAIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и BGAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и BGAIX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и BGAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVGIXBGAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-61.14%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.69%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.70%

-26.52%

+17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-61.14%

+43.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-61.14%

+30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-7.75%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-16.99%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.41%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и BGAIX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 2.09%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVGIXBGAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

11.29%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

16.15%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

22.81%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

30.45%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

26.86%

-14.50%

Сравнение комиссий MVGIX и BGAIX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BGAIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и BGAIX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности BGAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.17%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.71%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

MVGIX and BGAIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGAIX has higher volatility (11.29%) compared to MVGIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, MVGIX dropped -30.19% vs BGAIX's -61.14%.

BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVGIX и BGAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор