Сравнение MVCKX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
MVCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCKX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCKX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | -1.12% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCKX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.19% соответственно.
MVCKX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.68%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCKX и VMVAX
MVCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
MVCKX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
MVCKX
VMVAX
Сравнение MVCKX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCKX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.47 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 6.86 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCKX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MVCKX и VMVAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCKX и VMVAX
Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 8.36% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок MVCKX и VMVAX
Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCKX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -43.07% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.42% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -19.75% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -43.07% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.72% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.41% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.67% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCKX и VMVAX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCKX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.24% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 8.75% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.36% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.09% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.80% | +0.57% |