PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCKX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVCKX с VMVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MVCKX returned 9.42%/yr vs 10.56%/yr for VMVAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MVCKX charges 0.62%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности MVCKX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVCKX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.56% соответственно.

MVCKX

1 день
1.07%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
17.71%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.42%

VMVAX

1 день
0.86%
1 месяц
1.53%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.89%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVCKX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		9.02%6.47%6.80%12.92%-8.62%30.93%4.40%31.11%-11.35%13.83%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		10.95%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Correlation

The correlation between MVCKX and VMVAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.98

The correlation between MVCKX and VMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MVCKX:
MVCKX с PEQSXMVCKX с JMVYXMVCKX с FIUSXMVCKX с FRNKXMVCKX с FXAIXMVCKX с CISMXMVCKX с NCBVX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VOO

Доходность на риск

MVCKX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCKX
Ранг доходности на риск MVCKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCKX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCKX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCKX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCKX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCKXVMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.10

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.03

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.44

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

13.13

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCKX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCKX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCKX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCKXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.10

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MVCKX и VMVAX

Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и VMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVCKXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.75%

-43.07%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.95%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-18.40%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-19.75%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-43.07%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.37%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.82%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCKX и VMVAX

MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVCKXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.65%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.17%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

11.41%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.02%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.79%

+0.61%

Сравнение комиссий MVCKX и VMVAX

MVCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCKX и VMVAX

Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VMVAX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		7.59%8.27%3.87%3.00%5.44%5.88%1.12%2.32%6.65%3.68%0.06%4.87%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MVCKX and VMVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MVCKX has higher volatility (3.55%) compared to VMVAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, MVCKX dropped -42.75% vs VMVAX's -43.07%.

VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVCKX и VMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор