Сравнение MVCKX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
MVCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCKX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCKX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 1.12% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCKX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.07% соответственно.
MVCKX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.92%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCKX и VMFVX
MVCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
MVCKX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
MVCKX
VMFVX
Сравнение MVCKX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCKX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.63 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 3.44 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCKX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MVCKX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCKX и VMFVX
Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 8.18% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MVCKX и VMFVX
Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCKX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -45.79% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.52% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -22.46% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -45.79% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.59% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.52% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.84% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCKX и VMFVX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.24% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCKX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.31% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.35% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 20.59% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.55% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.88% | -2.49% |