PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVCKX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVCKX с SGIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both mutual funds - MVCKX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by MFS, while SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, MVCKX returned 9.67%/yr vs 10.06%/yr for SGIIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MVCKX charges 0.62%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности MVCKX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVCKX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVCKX имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции SGIIX немного впереди с 10.06%.

MVCKX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
7.71%
С начала года
13.06%
1 год
18.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.67%

SGIIX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
1.53%
С начала года
6.44%
1 год
22.21%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVCKX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		13.06%6.47%6.80%12.92%-8.62%30.93%4.40%31.11%-11.35%13.83%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		6.44%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Correlation

The correlation between MVCKX and SGIIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.82

The correlation between MVCKX and SGIIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund Class R6

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с MVCKX:
MVCKX с PEQSXMVCKX с FIUSXMVCKX с JMVYXMVCKX с FRNKXMVCKX с CISMXMVCKX с FXAIXMVCKX с NCBVX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с FEGESGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMX

Доходность на риск

MVCKX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCKX
Ранг доходности на риск MVCKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCKX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCKX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVCKXSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.93

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.59

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.15

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

6.67

+0.47

MVCKX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCKX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVCKX и SGIIX

Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVCKXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.75%

-37.03%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.52%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-10.52%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-19.42%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-27.64%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.20%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.72%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.39%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCKX и SGIIX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) составляет 2.93%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVCKXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.17%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.69%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.79%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

12.03%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

12.48%

+6.83%

Сравнение комиссий MVCKX и SGIIX

MVCKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCKX и SGIIX

Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности SGIIX в 9.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		7.32%8.27%3.87%3.00%5.44%5.88%1.12%2.32%6.65%3.68%0.06%4.87%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.03%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MVCKX and SGIIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGIIX has higher volatility (3.17%) compared to MVCKX (2.93%). In terms of maximum drawdown, MVCKX dropped -42.75% vs SGIIX's -37.03%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVCKX и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор