PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCKX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCKX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и MFS Growth I (MFEIX).

MVCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCKX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCKX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		-1.12%6.47%6.80%12.92%-8.62%30.93%4.40%31.11%-11.35%13.83%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MVCKX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 15.44% соответственно.

MVCKX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.11%
1 год
8.03%
3 года*
8.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.68%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund Class R6

MFS Growth I

Часто сравнивают с MVCKX:
MVCKX с PEQSXMVCKX с FXAIXMVCKX с CISMXMVCKX с AMDVXMVCKX с MIEIXMVCKX с ACLAXMVCKX с ACMVX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MVCKX и MFEIX

MVCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MVCKX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCKX
Ранг доходности на риск MVCKX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCKX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCKX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCKX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCKX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCKX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCKXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.30

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.59

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.22

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

0.74

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCKX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCKX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCKX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCKXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между MVCKX и MFEIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCKX и MFEIX

Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		8.36%8.27%3.87%3.00%5.44%5.88%1.12%2.32%6.65%3.68%0.06%4.87%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MVCKX и MFEIX

Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCKXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.75%

-72.24%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-17.30%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-36.11%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-36.11%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-17.30%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-23.85%

+18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.06%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCKX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) составляет 4.53%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCKXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.58%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.05%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

21.56%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

21.87%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.16%

-1.79%