Сравнение MVCAX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCAX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.96% соответственно.
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и VTWO
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
MVCAX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
MVCAX
VTWO
Сравнение MVCAX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCAX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.15 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.70 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.91 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 7.12 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.15 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и VTWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и VTWO
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и VTWO
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -41.19% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.90% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -31.88% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -41.19% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -7.29% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.47% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.74% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и VTWO
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 7.38% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 14.44% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 23.29% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.49% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 23.04% | -3.79% |