PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.10% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MVCAX и MEIKX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MVCAX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.70

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.03

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.53

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIKX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между MVCAX и MEIKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и MEIKX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и MEIKX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-56.81%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.09%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-17.50%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-36.68%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.51%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.52%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и MEIKX

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.64%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.85%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

14.82%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.91%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.55%

+2.70%