PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVCAX с COSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVCAX с COSIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund) and COSIX (Columbia Strategic Income Fund) are both mutual funds - MVCAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by MFS, while COSIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, MVCAX returned 10.15%/yr vs 3.34%/yr for COSIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MVCAX charges 1.02%/yr vs 0.92%/yr for COSIX.

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и COSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у COSIX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции COSIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 3.34% соответственно.

MVCAX

1 день
1.50%
1 месяц
4.62%
6 месяцев
9.54%
С начала года
14.53%
1 год
19.06%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.15%

COSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
1.22%
С начала года
1.40%
1 год
4.32%
3 года*
5.97%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVCAX и COSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		14.53%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		1.40%6.98%4.50%9.86%-11.65%1.34%7.12%10.19%-0.96%5.48%

Correlation

The correlation between MVCAX and COSIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

0.19

Over the past year, MVCAX and COSIX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Columbia Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FLMVXMVCAX с FASEXMVCAX с TRMCXMVCAX с FGSAXMVCAX с BMVP
Часто сравнивают с COSIX:
COSIX с BIVCOSIX с TTRZXCOSIX с TUIFXCOSIX с SCFZXCOSIX с APFPXCOSIX с SUBFXCOSIX с PUTIX

Доходность на риск

MVCAX vs. COSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
COSIX
Ранг доходности на риск COSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c COSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVCAXCOSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.24

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.96

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

7.62

-0.22

MVCAX vs. COSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и COSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и COSIX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки COSIX в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и COSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVCAXCOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-27.69%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-2.21%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-4.17%

-16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-16.88%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-16.88%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.46%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.57%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и COSIX

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Columbia Strategic Income Fund (COSIX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVCAXCOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

0.66%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

2.28%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

2.87%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

4.57%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

4.15%

+15.02%

Сравнение комиссий MVCAX и COSIX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии COSIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и COSIX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности COSIX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		5.01%4.94%5.20%5.03%3.56%3.86%3.24%3.71%4.25%3.51%3.09%4.20%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		7.16%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%

Часто задаваемые вопросы

MVCAX and COSIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVCAX has higher volatility (3.26%) compared to COSIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, MVCAX dropped -60.41% vs COSIX's -27.69%.

MVCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVCAX и COSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор