Сравнение MVCAX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCAX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 6.98% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и AVUV
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
MVCAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
MVCAX
AVUV
Сравнение MVCAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCAX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.22 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.78 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.88 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 7.40 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCAX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.22 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и AVUV
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и AVUV
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCAX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -49.42% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -15.43% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -28.79% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -3.97% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.14% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.91% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и AVUV
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.22% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCAX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.41% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.10% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 23.46% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.95% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 28.59% | -9.34% |