PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MVALX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		-2.28%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%1.47%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

MVALX

1 день
-1.42%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.05%
1 год
24.18%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.58%
10 лет*
11.80%

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий MVALX и SWMCX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

MVALX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.86

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.04

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между MVALX и SWMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и SWMCX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности SWMCX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		13.11%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и SWMCX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-40.34%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-13.43%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-26.09%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-8.15%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.75%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.87%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и SWMCX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.80%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

10.19%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

18.96%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.23%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

20.76%

+0.54%