PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVALX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVALX и VFIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MVALX с VFIAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVALX или VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности MVALX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVALX:

0.42

VFIAX:

0.70

Коэф-т Сортино

MVALX:

0.63

VFIAX:

1.04

Коэф-т Омега

MVALX:

1.08

VFIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

MVALX:

0.31

VFIAX:

0.69

Коэф-т Мартина

MVALX:

1.01

VFIAX:

2.62

Индекс Язвы

MVALX:

7.75%

VFIAX:

4.92%

Дневная вол-ть

MVALX:

22.86%

VFIAX:

19.79%

Макс. просадка

MVALX:

-50.15%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

MVALX:

-6.50%

VFIAX:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции MVALX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.79% соответственно.

MVALX

С начала года

0.21%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-5.93%

1 год

9.63%

3 года

5.10%

5 лет

13.02%

10 лет

9.36%

VFIAX

С начала года

1.04%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-0.80%

1 год

13.73%

3 года

14.12%

5 лет

15.89%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий MVALX и VFIAX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVALX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг риск-скорректированной доходности MVALX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVALX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVALX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и VFIAX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VFIAX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVALX
Meridian Contrarian Fund		4.25%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%20.03%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.28%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и VFIAX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.15%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и VFIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и VFIAX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...