PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с FSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MVALX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVALX
Meridian Contrarian Fund		-2.28%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%8.21%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.72%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 1.72%.

MVALX

1 день
-1.42%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.05%
1 год
24.18%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.58%
10 лет*
11.80%

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTXMVALX с VIGAX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с VOO

Сравнение комиссий MVALX и FSMD

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

MVALX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.33

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.61

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между MVALX и FSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и FSMD

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности FSMD в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		13.11%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и FSMD

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-40.67%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-12.63%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-22.16%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-5.65%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.12%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.01%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и FSMD

Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.52% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.73%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.32%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

20.07%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.43%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.54%

-0.24%