PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVALX с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVALX (Meridian Contrarian Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both funds - MVALX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Meridian, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, MVALX returned 8.16%/yr vs 9.66%/yr for FSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MVALX charges 1.12%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности MVALX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

MVALX

1 день
1.96%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.57%
6 месяцев
18.16%
1 год
35.80%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.16%
10 лет*
13.55%

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVALX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVALX
Meridian Contrarian Fund		17.57%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%8.21%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between MVALX and FSMD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between MVALX and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с JANBXMVALX с VFIAXMVALX с FCNTXMVALX с FLQMMVALX с FIMVX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

MVALX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.69

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.47

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.06

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

11.03

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.69

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MVALX и FSMD

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-40.67%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-8.44%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-22.16%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-22.16%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.00%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.34%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и FSMD

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.45%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.37%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

15.26%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

18.48%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.42%

+0.02%

Сравнение комиссий MVALX и FSMD

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и FSMD

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		10.90%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Часто задаваемые вопросы

MVALX and FSMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVALX has higher volatility (6.33%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, MVALX dropped -50.65% vs FSMD's -40.67%.

MVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVALX и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор