PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MVALX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции MVALX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.18% против 19.08% соответственно.

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTXMVALX с VIGAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий MVALX и FBGRX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

MVALX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.73

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.00

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.92

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между MVALX и FBGRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и FBGRX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и FBGRX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-58.64%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-13.89%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-43.08%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-43.08%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-8.68%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-12.58%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.51%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и FBGRX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.47% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.83%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.08%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

24.98%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

24.93%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

23.63%

-2.30%