Сравнение MVALX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.15% соответственно.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и GTSGX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
MVALX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
MVALX
GTSGX
Сравнение MVALX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.07 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.25 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.16 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 0.47 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.07 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и GTSGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и GTSGX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и GTSGX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -73.82% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.99% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -21.94% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -38.25% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -10.00% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -29.79% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.07% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и GTSGX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.73% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 10.17% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 19.05% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.36% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.01% | +3.32% |