PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVALX с GENIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVALX (Meridian Contrarian Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MVALX returned 13.55%/yr vs 13.94%/yr for GENIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVALX charges 1.12%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности MVALX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью 13.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVALX имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции GENIX немного впереди с 13.94%.

MVALX

1 день
1.96%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.57%
6 месяцев
18.16%
1 год
35.80%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.16%
10 лет*
13.55%

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVALX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		17.57%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Correlation

The correlation between MVALX and GENIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between MVALX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с VFIAXMVALX с FCNTXMVALX с FLQM
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

MVALX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.65

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.68

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.95

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

21.97

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MVALX и GENIX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-39.35%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-6.44%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-19.20%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-20.74%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-39.35%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.65%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.44%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и GENIX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

2.62%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

8.90%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

12.01%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.19%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

18.53%

+2.91%

Сравнение комиссий MVALX и GENIX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и GENIX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности GENIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		10.90%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Часто задаваемые вопросы

MVALX and GENIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVALX has higher volatility (6.33%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MVALX dropped -50.65% vs GENIX's -39.35%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVALX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор