Сравнение MVALX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | -2.28% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 7.40% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 11.80% против 11.12% соответственно.
MVALX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 11.80%
AVEMX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и AVEMX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
MVALX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
MVALX
AVEMX
Сравнение MVALX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.28 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.53 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.31 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 0.76 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и AVEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и AVEMX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 13.11% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и AVEMX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -59.76% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.42% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -18.64% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -39.76% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.53% | -9.20% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.63% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.51% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и AVEMX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.17% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 13.14% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 20.99% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.44% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 18.46% | +2.84% |