Сравнение MVAL с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
MVAL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.71% | 14.17% | 6.10% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
MVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и SPLV
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
MVAL vs. SPLV — Ранг доходности на риск
MVAL
SPLV
Сравнение MVAL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.02 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.12 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.03 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.09 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.02 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и SPLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и SPLV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и SPLV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -36.26% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -8.88% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -5.14% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.54% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.89% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и SPLV
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.08% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 6.84% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 12.68% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.43% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.35% | +0.21% |