PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 15.30% for IGF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 8.05%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и IGF

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%6.10%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%13.44%

Correlation

The correlation between MVAL and IGF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQM
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

MVAL vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.10

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.62

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

8.05

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MVAL и IGF

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-58.33%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-5.87%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-4.43%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-11.87%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.90%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и IGF

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.59% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.68%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.59%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

10.49%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

13.99%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

16.83%

-1.43%

Сравнение комиссий MVAL и IGF

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и IGF

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and IGF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.68%) compared to MVAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs IGF's -58.33%.

On 1-year performance, IGF leads with 15.30% vs 13.96% for MVAL. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGF has performed better with a 15.30% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.79% for MVAL.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор