PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVAL с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

MVAL и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-1.71%14.17%-0.67%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

MVAL

1 день
0.18%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с SCHDMVAL с DURAMVAL с VFLOMVAL с SPY
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий MVAL и FEGE

MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

Доходность на риск

MVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.76

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.38

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.51

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

9.75

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.76

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.88

-1.29

Корреляция

Корреляция между MVAL и FEGE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и FEGE

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.78%1.75%0.97%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVAL и FEGE

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-11.13%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-10.96%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-8.08%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.37%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.82%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и FEGE

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 4.34%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.59%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.89%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

15.66%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.87%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

14.87%

+0.69%