PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с FEGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MVAL is passively managed, while FEGE is actively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 28.67% for FEGE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 8.48%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.99%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%-0.67%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.48%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between MVAL and FEGE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between MVAL and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQM
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

MVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.35

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.15

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.63

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

9.22

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.35

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.98

-1.46

Просадки

Сравнение просадок MVAL и FEGE

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-11.13%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-10.96%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-2.99%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.71%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.12%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и FEGE

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 3.59% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.11%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

12.28%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.63%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

14.63%

+0.77%

Сравнение комиссий MVAL и FEGE

MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и FEGE

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FEGE в 1.18%

ПозицияTTM20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and FEGE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVAL has higher volatility (3.59%) compared to FEGE (3.43%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEGE leads with 28.67% vs 13.96% for MVAL. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 28.67% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

MVAL has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.18% for FEGE.

They also come from different issuers: VanEck and First Eagle. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.50% for FEGE.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор