Сравнение MVAL с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
MVAL и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MVAL и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и DFIV
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
MVAL vs. DFIV — Ранг доходности на риск
MVAL
DFIV
Сравнение MVAL c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.25 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.94 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.08 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 13.72 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.25 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и DFIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и DFIV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и DFIV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -25.42% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.12% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -5.95% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -4.58% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.72% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и DFIV
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 4.52%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.81% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.46% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 17.16% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.71% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.71% | -1.13% |