PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McEwen Mining Inc. (MUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MUX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McEwen Mining Inc. (MUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUX
McEwen Mining Inc.		15.61%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-22.44%-30.01%-19.78%-21.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MUX показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MUX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.11% против 14.14% соответственно.

MUX

1 день
4.80%
1 месяц
-24.67%
С начала года
15.61%
6 месяцев
27.53%
1 год
184.57%
3 года*
36.20%
5 лет*
14.45%
10 лет*
1.11%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McEwen Mining Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MUX:
MUX с CCOMUX с SPYMUX с SIIMUX с NAKMUX с KGCMUX с HLMUX с SLV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MUX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.01

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.53

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

1.55

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

7.31

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.01

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.83

-0.84

Корреляция

Корреляция между MUX и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUX и VOO

MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MUX и VOO

Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MUXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-33.99%

-65.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-11.98%

-24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.48%

-24.52%

-57.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.89%

-33.99%

-59.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.88%

-5.55%

-87.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.46%

-3.72%

-82.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

2.55%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MUX и VOO

McEwen Mining Inc. (MUX) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

5.34%

+14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.68%

9.47%

+41.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

18.11%

+47.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.07%

16.82%

+46.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.02%

17.99%

+46.03%