PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUX с SII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUX с SII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUX (McEwen Mining Inc.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. MUX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MUX returned 7.68%/yr vs 26.10%/yr for SII. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MUX и SII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McEwen Mining Inc. (MUX) и Sprott Inc (SII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 31.49%.

MUX

1 день
-6.54%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.64%
6 месяцев
10.96%
1 год
131.92%
3 года*
37.16%
5 лет*
7.68%
10 лет*
-1.40%

SII

1 день
-3.97%
1 месяц
-1.66%
С начала года
31.49%
6 месяцев
41.86%
1 год
116.48%
3 года*
58.29%
5 лет*
26.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUX и SII

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUX
McEwen Mining Inc.		12.64%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-0.52%
SII
Sprott Inc		31.49%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%

Correlation

The correlation between MUX and SII is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between MUX and SII shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUX:

$1.51B

SII:

$2.37B

EPS

MUX:

$1.26

SII:

$3.53

Коэффициент P/E

MUX:

16.60

SII:

36.31

Коэффициент PEG

MUX:

0.48

SII:

0.97

Коэффициент P/S

MUX:

7.58

SII:

8.13

Коэффициент P/B

MUX:

2.32

SII:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

MUX:

$161.86M

SII:

$377.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

MUX:

$53.23M

SII:

$278.09M

EBITDA (12 мес.)

MUX:

$52.58M

SII:

$120.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McEwen Mining Inc.

Sprott Inc

Часто сравнивают с MUX:
MUX с CCOMUX с VOOMUX с NAKMUX с SPYMUX с HLMUX с KGCMUX с SLV
Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с SETMSII с GBUGSII с URASII с INFL

Доходность на риск

MUX vs. SII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SII
Ранг доходности на риск SII: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUX c SII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUXSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.55

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.08

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.71

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

11.04

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUX vs. SII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SII равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUX и SII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUXSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.77

-0.78

Просадки

Сравнение просадок MUX и SII

Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и SII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUXSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-47.81%

-51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-24.87%

-11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.49%

-24.87%

-21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.48%

-47.81%

-34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.07%

-22.81%

-70.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.48%

-21.06%

-65.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

10.59%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MUX и SII

Текущая волатильность для McEwen Mining Inc. (MUX) составляет 19.74%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что MUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUXSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.74%

22.93%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.43%

39.36%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

46.00%

+20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

37.47%

+25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.84%

37.42%

+26.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUX и SII

MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%
SII
Sprott Inc		1.17%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUX и SII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
143.35M
(MUX) Общая выручка
(SII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MUX and SII have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SII has higher volatility (22.93%) compared to MUX (19.74%). In terms of maximum drawdown, MUX dropped -99.67% vs SII's -47.81%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUX и SII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор