PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUX с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUX с KGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUX (McEwen Mining Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MUX in Other Precious Metals & Mining, KGC in Gold. Over the past 10 years, MUX returned -1.40%/yr vs 20.27%/yr for KGC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUX и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McEwen Mining Inc. (MUX) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MUX уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: -1.40% против 20.27% соответственно.

MUX

1 день
-6.54%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.64%
6 месяцев
10.96%
1 год
131.92%
3 года*
37.16%
5 лет*
7.68%
10 лет*
-1.40%

KGC

1 день
-2.83%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.30%
6 месяцев
4.11%
1 год
82.52%
3 года*
82.00%
5 лет*
31.03%
10 лет*
20.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUX и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUX
McEwen Mining Inc.		12.64%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-22.44%-30.01%-19.78%-21.37%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.30%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between MUX and KGC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1994 г.

0.42

Over the past year, MUX and KGC have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUX:

$1.51B

KGC:

$33.92B

EPS

MUX:

$1.26

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

MUX:

16.60

KGC:

11.97

Коэффициент PEG

MUX:

0.48

KGC:

0.16

Коэффициент P/S

MUX:

7.58

KGC:

4.31

Коэффициент P/B

MUX:

2.32

KGC:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

MUX:

$161.86M

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUX:

$53.23M

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

MUX:

$52.58M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McEwen Mining Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с MUX:
MUX с CCOMUX с VOOMUX с SIIMUX с NAKMUX с SPYMUX с HLMUX с SLV
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

MUX vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUX c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUXKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.66

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.04

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.75

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

7.23

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUX vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGC равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUX и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUXKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.43

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.08

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MUX и KGC

Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUXKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-96.00%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-30.20%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.49%

-30.20%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.48%

-60.46%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.89%

-67.75%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.07%

-25.81%

-67.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.48%

-57.63%

-28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

11.45%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MUX и KGC

McEwen Mining Inc. (MUX) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что MUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUXKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.74%

15.68%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.43%

38.88%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

49.99%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

43.92%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.84%

46.90%

+16.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUX и KGC

MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUX и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
2.37B
(MUX) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MUX and KGC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUX has higher volatility (19.74%) compared to KGC (15.68%). In terms of maximum drawdown, MUX dropped -99.67% vs KGC's -96.00%.

MUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUX и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор