PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUX с CCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUX с CCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUX (McEwen Mining Inc.) and CCO (Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.) are both stocks. MUX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while CCO operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, MUX returned -1.40%/yr vs -7.47%/yr for CCO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUX и CCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McEwen Mining Inc. (MUX) и Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у CCO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции MUX превзошли акции CCO по среднегодовой доходности: -1.40% против -7.47% соответственно.

MUX

1 день
-6.54%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.64%
6 месяцев
10.96%
1 год
131.92%
3 года*
37.16%
5 лет*
7.68%
10 лет*
-1.40%

CCO

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
9.05%
6 месяцев
21.11%
1 год
119.09%
3 года*
21.01%
5 лет*
0.68%
10 лет*
-7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUX и CCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUX
McEwen Mining Inc.		12.64%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-22.44%-30.01%-19.78%-21.37%
CCO
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.		9.05%61.31%-24.73%73.33%-68.28%100.61%-42.31%-44.89%14.80%10.53%

Correlation

The correlation between MUX and CCO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.13

Фундаментальные показатели

EPS

MUX:

$1.26

CCO:

-$0.55

Коэффициент P/S

MUX:

7.58

CCO:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

MUX:

$161.86M

CCO:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUX:

$53.23M

CCO:

$645.84M

EBITDA (12 мес.)

MUX:

$52.58M

CCO:

$258.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McEwen Mining Inc.

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MUX:
MUX с VOOMUX с SIIMUX с NAKMUX с SPYMUX с HLMUX с KGCMUX с SLV
Часто сравнивают с CCO:
CCO с CEGCCO с SPYCCO с PHYS.TOCCO с AEMCCO с DOLCCO с UECCCO с CASH

Доходность на риск

MUX vs. CCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCO
Ранг доходности на риск CCO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUX c CCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUXCCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.45

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.46

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

6.51

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

21.70

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUX vs. CCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCO равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUX и CCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUXCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.05

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MUX и CCO

Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки CCO в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и CCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUXCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-94.22%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-18.40%

-17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.49%

-57.07%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.48%

-78.80%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.89%

-93.16%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.07%

-67.44%

-25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.48%

-53.96%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

5.51%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MUX и CCO

McEwen Mining Inc. (MUX) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что MUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUXCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.74%

1.20%

+18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.43%

21.71%

+26.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

49.12%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

66.61%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.84%

69.60%

-5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUX и CCO

Ни MUX, ни CCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%19.94%41.51%0.00%
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUX и CCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
373.86M
(MUX) Общая выручка
(CCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MUX and CCO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUX has higher volatility (19.74%) compared to CCO (1.20%). In terms of maximum drawdown, MUX dropped -99.67% vs CCO's -94.22%.

CCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUX и CCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор