PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUX с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUX с HL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUX (McEwen Mining Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MUX returned -9.36%/yr vs 9.28%/yr for HL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUX и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McEwen Mining Inc. (MUX) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUX показывает доходность -10.37%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции MUX уступали акциям HL по среднегодовой доходности: -9.36% против 9.28% соответственно.

MUX

1 день
-5.69%
1 месяц
-18.28%
6 месяцев
-25.74%
С начала года
-10.37%
1 год
50.54%
3 года*
23.96%
5 лет*
7.23%
10 лет*
-9.36%

HL

1 день
-6.08%
1 месяц
-13.16%
6 месяцев
-42.40%
С начала года
-24.31%
1 год
141.48%
3 года*
35.43%
5 лет*
17.32%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUX и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUX
McEwen Mining Inc.		-10.37%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-22.44%-30.01%-19.78%-21.37%
HL
Hecla Mining Company		-24.31%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%

Correlation

The correlation between MUX and HL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г.

0.37

Over the past year, MUX and HL have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUX:

$991.09M

HL:

$9.74B

EPS

MUX:

$1.22

HL:

$0.83

Коэффициент P/E

MUX:

13.57

HL:

17.49

Коэффициент PEG

MUX:

0.39

HL:

0.07

Коэффициент P/S

MUX:

6.20

HL:

6.22

Коэффициент P/B

MUX:

1.84

HL:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

MUX:

$161.86M

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUX:

$53.23M

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

MUX:

$52.58M

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McEwen Mining Inc.

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с MUX:
MUX с CCOMUX с SIIMUX с VOOMUX с NAKMUX с SPYMUX с KGCMUX с SLV
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY

Доходность на риск

MUX vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUX c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUXHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.94

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.48

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.55

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

4.92

-2.40

MUX vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUX и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUX и HL

Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUXHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-97.92%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.89%

-55.81%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.49%

-55.81%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.50%

-55.81%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.89%

-82.45%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.48%

-54.34%

-40.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.49%

-69.89%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.09%

28.86%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MUX и HL

Текущая волатильность для McEwen Mining Inc. (MUX) составляет 14.21%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что MUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUXHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

15.26%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.41%

52.58%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.38%

73.27%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.34%

59.47%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.72%

62.81%

+0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUX и HL

MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUX и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
411.43M
(MUX) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MUX and HL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (15.26%) compared to MUX (14.21%). In terms of maximum drawdown, MUX dropped -99.67% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUX и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор