Сравнение MUX с HL
MUX (McEwen Mining Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MUX in Other Precious Metals & Mining, HL in Gold. Over the past 10 years, MUX returned -7.12%/yr vs 12.36%/yr for HL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUX и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUX показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции MUX уступали акциям HL по среднегодовой доходности: -7.12% против 12.36% соответственно.
MUX
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- -19.39%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -13.37%
- 1 год
- 86.64%
- 3 года*
- 34.20%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- -7.12%
HL
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -24.31%
- 6 месяцев
- -26.75%
- 1 год
- 150.64%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам MUX и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX McEwen Mining Inc. | -7.94% | 137.92% | 7.91% | 23.04% | -33.90% | -10.00% | -22.44% | -30.01% | -19.78% | -21.37% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between MUX and HL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.37 |
Over the past year, MUX and HL have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MUX:
$1.23B
HL:
$9.80B
MUX:
$1.26
HL:
$0.84
MUX:
13.57
HL:
17.27
MUX:
0.39
HL:
0.07
MUX:
6.19
HL:
6.14
MUX:
1.89
HL:
3.81
MUX:
$161.86M
HL:
$1.57B
MUX:
$53.23M
HL:
$788.95M
MUX:
$52.58M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUX vs. HL — Ранг доходности на риск
MUX
HL
Сравнение MUX c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUX | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.72 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.81 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUX и HL
Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -97.92% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.34% | -55.81% | +14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -55.81% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.93% | -55.81% | -24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.89% | -82.45% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -54.34% | -39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -69.92% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.78% | 26.04% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUX и HL
McEwen Mining Inc. (MUX) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 22.51% и 21.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 21.69% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 54.60% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 73.42% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.50% | 59.40% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.90% | 62.86% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUX и HL
MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
MUX McEwen Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.55% | 0.44% | 0.34% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUX и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MUX and HL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUX has higher volatility (22.51%) compared to HL (21.69%). In terms of maximum drawdown, MUX dropped -99.67% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUX и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор