PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUTHX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

MUTHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 1949 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUTHX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		-2.24%11.83%12.42%13.86%-7.11%19.27%-4.34%23.20%-9.06%8.39%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.24% против 16.19% соответственно.

MUTHX

1 день
1.81%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.63%
3 года*
11.69%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.24%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Shares Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с MUTHX:
MUTHX с MEIAXMUTHX с BEGRXMUTHX с SPYMUTHX с TGVAXMUTHX с SPYI.DEMUTHX с IWDMUTHX с VFIAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий MUTHX и WWWEX

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund

Доходность на риск

MUTHX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHX
Ранг доходности на риск MUTHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUTHXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.39

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.65

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.57

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

1.42

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUTHX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWWEX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUTHXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.24

+0.35

Корреляция

Корреляция между MUTHX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и WWWEX

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		7.75%7.58%10.40%5.92%9.67%11.31%3.74%8.08%7.33%6.79%3.74%7.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и WWWEX

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUTHXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-82.60%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.14%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-26.94%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-36.00%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-7.95%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-41.54%

+35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.88%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и WWWEX

Текущая волатильность для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) составляет 4.55%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUTHXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.99%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

14.24%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

18.32%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

19.91%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.12%

-2.23%