PortfoliosLab logo
Сравнение MUTHX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUTHX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.90%
2,152.01%
MUTHX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUTHX:

-0.19

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MUTHX:

-0.14

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MUTHX:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MUTHX:

-0.06

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MUTHX:

-0.43

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MUTHX:

7.55%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MUTHX:

17.23%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MUTHX:

-84.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MUTHX:

-53.60%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.21% против 12.04% соответственно.


MUTHX

С начала года

-2.53%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-10.64%

1 год

-3.00%

5 лет

5.06%

10 лет

-0.21%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUTHX и SPY

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии MUTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUTHX: 0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUTHX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUTHX
Ранг риск-скорректированной доходности MUTHX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUTHX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUTHX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MUTHX: -0.19
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MUTHX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MUTHX: -0.14
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MUTHX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MUTHX: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MUTHX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MUTHX: -0.06
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MUTHX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MUTHX: -0.43
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.51
MUTHX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и SPY

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund
2.12%2.07%2.05%1.63%3.47%2.07%2.59%2.18%2.37%2.27%2.27%3.32%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и SPY

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.60%
-9.89%
MUTHX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и SPY

Текущая волатильность для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) составляет 11.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
15.12%
MUTHX
SPY