PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHX с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUTHX с IWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

MUTHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 1949 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUTHX и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		-2.24%11.83%12.42%13.86%-7.11%19.27%-4.34%23.20%-9.06%8.39%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям IWD по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.39% соответственно.

MUTHX

1 день
1.81%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.63%
3 года*
11.69%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.24%

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Shares Fund

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с MUTHX:
MUTHX с MEIAXMUTHX с BEGRXMUTHX с SPYMUTHX с TGVAXMUTHX с SPYI.DEMUTHX с VFIAXMUTHX с AVEFX
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Сравнение комиссий MUTHX и IWD

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.

MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

MUTHX vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHX
Ранг доходности на риск MUTHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHX c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUTHXIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.05

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.51

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.38

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

6.45

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUTHX vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUTHXIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.05

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между MUTHX и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и IWD

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности IWD в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		7.75%7.58%10.40%5.92%9.67%11.31%3.74%8.08%7.33%6.79%3.74%7.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и IWD

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и IWD.

Загрузка...

Показатели просадок

MUTHXIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-60.10%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.80%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-19.04%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-38.51%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-4.33%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-8.71%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.52%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и IWD

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUTHXIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.28%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.74%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.80%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.28%

-0.39%