PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUTHX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MUTHXMEIAX
Дох-ть с нач. г.17.73%17.78%
Дох-ть за 1 год27.68%28.25%
Дох-ть за 3 года0.26%6.61%
Дох-ть за 5 лет2.99%10.05%
Дох-ть за 10 лет1.83%9.52%
Коэф-т Шарпа2.432.88
Коэф-т Сортино3.374.07
Коэф-т Омега1.451.53
Коэф-т Кальмара0.483.71
Коэф-т Мартина12.3616.95
Индекс Язвы2.25%1.66%
Дневная вол-ть11.46%9.74%
Макс. просадка-84.42%-52.28%
Текущая просадка-45.91%-0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MUTHX и MEIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и MEIAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUTHX показывает доходность 17.73%, а MEIAX немного выше – 17.78%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.65%
8.49%
MUTHX
MEIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUTHX и MEIAX

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии MUTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MUTHX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUTHX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUTHX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUTHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUTHX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUTHX, с текущим значением в 12.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.36
MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.95

Сравнение коэффициента Шарпа MUTHX и MEIAX

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.88
MUTHX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и MEIAX

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности MEIAX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund
2.10%2.05%1.63%3.47%2.07%2.59%2.18%2.37%2.27%2.27%3.32%1.56%
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и MEIAX

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.54%
MUTHX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и MEIAX

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.41%
MUTHX
MEIAX