PortfoliosLab logo
Сравнение MUTHX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUTHX и MEIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.34%
568.63%
MUTHX
MEIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUTHX:

-0.19

MEIAX:

-0.11

Коэф-т Сортино

MUTHX:

-0.14

MEIAX:

-0.04

Коэф-т Омега

MUTHX:

0.98

MEIAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

MUTHX:

-0.06

MEIAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

MUTHX:

-0.43

MEIAX:

-0.27

Индекс Язвы

MUTHX:

7.55%

MEIAX:

7.00%

Дневная вол-ть

MUTHX:

17.23%

MEIAX:

16.61%

Макс. просадка

MUTHX:

-84.42%

MEIAX:

-52.28%

Текущая просадка

MUTHX:

-53.60%

MEIAX:

-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: -0.21% против 5.22% соответственно.


MUTHX

С начала года

-2.53%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-10.64%

1 год

-3.00%

5 лет

5.06%

10 лет

-0.21%

MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.64%

5 лет

6.80%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUTHX и MEIAX

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии MUTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUTHX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUTHX и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUTHX
Ранг риск-скорректированной доходности MUTHX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUTHX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUTHX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MUTHX: -0.19
MEIAX: -0.11
Коэффициент Сортино MUTHX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUTHX: -0.14
MEIAX: -0.04
Коэффициент Омега MUTHX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MUTHX: 0.98
MEIAX: 0.99
Коэффициент Кальмара MUTHX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MUTHX: -0.15
MEIAX: -0.10
Коэффициент Мартина MUTHX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MUTHX: -0.43
MEIAX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.11
MUTHX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и MEIAX

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MEIAX в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund
2.12%2.07%2.05%1.63%3.47%2.07%2.59%2.18%2.37%2.27%2.27%3.32%
MEIAX
MFS Value Fund
1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и MEIAX

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.60%
-13.16%
MUTHX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и MEIAX

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
10.89%
MUTHX
MEIAX