PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUTHX с MEIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund) and MEIAX (MFS Value Fund) are both mutual funds - MUTHX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MUTHX returned 7.86%/yr vs 10.16%/yr for MEIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MUTHX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MEIAX.

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.16% соответственно.

MUTHX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.98%
6 месяцев
2.94%
1 год
10.81%
3 года*
13.08%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.86%

MEIAX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.04%
1 год
14.00%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		3.98%11.83%12.42%13.86%-7.11%19.27%-4.34%23.20%-9.06%8.39%
MEIAX
MFS Value Fund		6.28%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Correlation

The correlation between MUTHX and MEIAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.88

The correlation between MUTHX and MEIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Shares Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MUTHX:
MUTHX с BEGRXMUTHX с SPYMUTHX с TGVAXMUTHX с SPYI.DEMUTHX с IWDMUTHX с VFIAXMUTHX с AVEFX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с PLDRMEIAX с AMOMMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTVMEIAX с MFIOX

Доходность на риск

MUTHX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHX
Ранг доходности на риск MUTHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUTHXMEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.39

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.04

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.18

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

7.48

-3.33

MUTHX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и MEIAX

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и MEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-52.85%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.78%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-13.26%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-17.72%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-36.71%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.49%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-6.53%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.97%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и MEIAX

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 3.38% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.27%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

7.91%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.66%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.92%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.51%

+0.37%

Сравнение комиссий MUTHX и MEIAX

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и MEIAX

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности MEIAX в 8.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		8.97%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		7.29%7.58%10.40%5.92%9.67%11.31%3.74%8.08%7.33%6.79%3.74%7.00%

Часто задаваемые вопросы

MUTHX and MEIAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUTHX has higher volatility (3.38%) compared to MEIAX (3.27%). In terms of maximum drawdown, MUTHX dropped -53.53% vs MEIAX's -52.85%.

MEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHX и MEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор