PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6283801073

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

30 июн. 1949 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MUTHX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MUTHX с MEIAX MUTHX с BEGRX MUTHX с SPY
Популярные сравнения:
MUTHX с MEIAX MUTHX с BEGRX MUTHX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) показал доход в 2.29% с начала года и 8.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUTHX составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

MUTHX

С начала года

2.29%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.17%

5 лет

13.67%

10 лет

5.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUTHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.69%1.47%-2.55%-3.91%3.83%2.29%
20240.61%2.39%5.22%-4.70%2.56%-1.35%5.58%2.44%0.76%-0.95%6.49%-7.10%11.62%
20237.79%-2.23%-4.69%2.40%-3.96%6.78%3.36%-2.37%-2.55%-2.99%7.27%5.49%13.86%
2022-0.55%-0.45%0.30%-4.80%2.69%-10.00%5.24%-2.21%-9.28%12.10%5.30%-3.54%-7.11%
20210.04%4.85%5.65%3.67%3.57%-1.69%-0.71%1.97%-3.13%3.10%-4.14%5.19%19.27%
2020-2.58%-10.28%-18.76%9.10%2.29%-0.05%2.52%2.99%-2.73%-1.73%13.91%5.05%-4.34%
20197.63%2.41%-0.07%4.04%-5.79%5.39%0.72%-2.84%3.48%0.46%3.42%2.92%23.20%
20184.05%-4.57%-2.18%2.05%-0.28%0.28%4.12%0.74%-0.10%-5.87%1.47%-8.34%-9.06%
20171.77%2.68%-0.64%0.85%-0.07%0.78%1.21%-2.56%2.25%-0.44%1.05%1.41%8.49%
2016-4.39%-0.97%6.13%1.91%1.05%0.71%2.51%1.98%0.57%-0.61%3.84%-0.43%12.61%
2015-2.07%5.85%-1.11%1.72%0.55%-2.36%1.16%-6.18%-4.25%6.09%0.14%-2.78%-3.92%
2014-3.25%4.23%1.54%1.14%2.32%1.93%-1.83%2.43%-2.43%0.23%2.14%-0.81%7.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MUTHX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MUTHX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Mutual Shares Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Mutual Shares Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.50$0.37$0.94$0.53$0.72$0.53$0.68$0.64$0.59$0.98

Дивидендный доход

2.02%2.07%2.05%1.63%3.47%2.07%2.59%2.18%2.37%2.27%2.27%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Shares Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.51$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.49$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.45$0.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.48$0.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.71$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.50$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.65$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.63$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.53$0.59
2014$0.21$0.00$0.00$0.77$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Mutual Shares Fund показал максимальную просадку в 84.39%, зарегистрированную 28 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Mutual Shares Fund составляет 4.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.39%8 сент. 1987 г.3728 окт. 1987 г.15330 мая 1988 г.190
-84.37%5 сент. 1989 г.30231 окт. 1990 г.30025 дек. 1991 г.602
-81.95%27 дек. 1993 г.714 апр. 1994 г.1105 сент. 1994 г.181
-81.67%6 сент. 1994 г.8228 дек. 1994 г.7714 апр. 1995 г.159
-81.57%28 мая 1996 г.3616 июл. 1996 г.9728 нояб. 1996 г.133

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...