- ISIN
- US6283801073
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 июн. 1949 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции MUTHX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUTHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,367.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) показал доход в 3.36% с начала года и 12.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUTHX составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Mutual Shares Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MUTHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MUTHX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 дек. 2000 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 29 дек. 1980 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | 1.80% | -7.02% | 6.20% | 0.22% | -0.67% | 3.36% | ||||||
| 2025 | 3.69% | 1.47% | -2.55% | -3.91% | 3.22% | 4.38% | -1.81% | 4.46% | -1.03% | -1.47% | 2.58% | 2.68% | 11.83% |
| 2024 | 0.61% | 2.39% | 5.22% | -4.70% | 2.57% | -1.35% | 5.58% | 2.44% | 0.76% | -0.95% | 6.49% | -6.43% | 12.42% |
| 2023 | 7.79% | -2.23% | -4.69% | 2.40% | -3.96% | 6.78% | 3.36% | -2.37% | -2.55% | -2.99% | 7.27% | 5.49% | 13.86% |
| 2022 | -0.55% | -0.45% | 0.30% | -4.80% | 2.69% | -10.00% | 5.24% | -2.21% | -9.28% | 12.10% | 5.30% | -3.54% | -7.11% |
| 2021 | 0.04% | 4.85% | 5.65% | 3.67% | 3.57% | -1.69% | -0.71% | 1.97% | -3.13% | 3.10% | -4.14% | 5.19% | 19.27% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual Shares Fund has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.56, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 75.09% of S&P 500 Index downside but only 73.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 73.71%
- Участие в снижении
- 75.09%
Комиссия
Комиссия MUTHX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUTHX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUTHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.93 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 13.52 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual Shares Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.96 | $2.59 | $1.45 | $2.21 | $3.06 | $0.95 | $2.23 | $1.78 | $1.94 | $1.05 | $1.82 |
Дивидендный доход | 7.33% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Shares Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $1.41 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $2.48 | $2.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.00 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $1.48 | $2.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $2.58 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual Shares Fund показал максимальную просадку в 53.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Mutual Shares Fund составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.53%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.45%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 8d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -26.81%июль 1982 г. | 1y 7mo | 10mo 5d | 2y 5moдек. 1980 г. - май 1983 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.91%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 6mo 9d | 11mo 28dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Black Monday1987 | -24.01%дек. 1987 г. | 2mo 24d | 1y 5mo | 1y 8moокт. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Показатели просадок
| MUTHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -56.78% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -18.90% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -25.43% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -33.92% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.74% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -10.72% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUTHX
Добавьте Franklin Mutual Shares Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUTHX