- ISIN
- US6283801073
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 июн. 1949 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции MUTHX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUTHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,470.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) показал доход в 6.88% с начала года и 12.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUTHX составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Franklin Mutual Shares Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 6.88%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MUTHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MUTHX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 дек. 2000 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 29 дек. 1980 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | 1.80% | -7.02% | 6.20% | 0.22% | 0.48% | 2.22% | 6.88% | |||||
| 2025 | 3.69% | 1.47% | -2.55% | -3.91% | 3.22% | 4.38% | -1.81% | 4.46% | -1.03% | -1.47% | 2.58% | 2.68% | 11.83% |
| 2024 | 0.61% | 2.39% | 5.22% | -4.70% | 2.57% | -1.35% | 5.58% | 2.44% | 0.76% | -0.95% | 6.49% | -6.43% | 12.42% |
| 2023 | 7.79% | -2.23% | -4.69% | 2.40% | -3.96% | 6.78% | 3.36% | -2.37% | -2.55% | -2.99% | 7.27% | 5.49% | 13.86% |
| 2022 | -0.55% | -0.45% | 0.30% | -4.80% | 2.69% | -10.00% | 5.24% | -2.21% | -9.28% | 12.10% | 5.30% | -3.54% | -7.11% |
| 2021 | 0.04% | 4.85% | 5.65% | 3.67% | 3.57% | -1.69% | -0.71% | 1.97% | -3.13% | 3.10% | -4.14% | 5.19% | 19.27% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual Shares Fund has an annualized alpha of 3.27%, beta of 0.56, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 74.92% of S&P 500 Index downside but only 74.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.27%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 74.09%
- Участие в снижении
- 74.92%
Комиссия
Комиссия MUTHX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUTHX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUTHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.24 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.71 | -5.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual Shares Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.96 | $2.59 | $1.45 | $2.21 | $3.06 | $0.95 | $2.23 | $1.78 | $1.94 | $1.05 | $1.82 |
Дивидендный доход | 7.09% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Shares Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $1.41 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $2.48 | $2.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.00 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $1.48 | $2.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $2.58 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual Shares Fund показал максимальную просадку в 53.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Mutual Shares Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.53%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.45%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 8d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.81%июль 1982 г. | 1y 7mo | 10mo 5d | 2y 5moдек. 1980 г. - май 1983 г. | — |
-24.91%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 6mo 9d | 11mo 28dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
-24.01%дек. 1987 г. | 2mo 24d | 1y 5mo | 1y 8moокт. 1987 г. - июнь 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| MUTHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -56.78% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -18.90% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -25.43% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -33.92% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.70% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.09% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUTHX
Добавьте Franklin Mutual Shares Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUTHX