PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6283801073

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

30 июн. 1949 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MUTHX с MEIAX
Популярные сравнения:
MUTHX с MEIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Mutual Shares Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.52%
12.53%
MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin Mutual Shares Fund показал доход в 19.17% с начала года и 25.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Mutual Shares Fund составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


MUTHX

С начала года

19.17%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

13.52%

1 год

25.06%

5 лет (среднегодовая)

3.15%

10 лет (среднегодовая)

1.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUTHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.61%2.39%5.22%-4.70%2.57%-1.35%5.58%2.44%0.76%-0.95%19.17%
20237.79%-2.23%-4.69%2.40%-3.96%6.78%3.36%-2.37%-2.55%-4.78%7.27%3.34%9.48%
2022-0.55%-0.45%0.30%-4.80%2.69%-10.00%5.24%-2.21%-9.28%8.37%5.30%-7.85%-14.21%
20210.04%4.85%5.65%3.67%3.57%-1.69%-0.71%1.97%-3.13%3.10%-4.14%-2.56%10.48%
2020-2.58%-10.28%-18.76%9.10%2.30%-0.05%2.52%2.99%-2.73%-3.59%13.91%5.06%-6.15%
20197.63%2.41%-0.08%4.04%-5.79%5.39%0.72%-2.84%3.48%-2.54%3.42%0.36%16.54%
20184.05%-4.57%-2.18%2.05%-0.28%0.28%4.12%0.74%-0.10%-5.87%1.47%-12.86%-13.54%
20171.77%2.68%-0.64%0.85%-0.07%0.78%1.21%-2.56%0.75%-0.44%1.05%-1.55%3.78%
2016-4.38%-0.97%6.13%1.91%1.05%0.71%2.51%1.98%-0.94%-0.61%3.84%-0.43%10.92%
2015-2.07%5.85%-1.11%1.72%0.55%-2.36%1.16%-6.18%-4.82%6.09%0.14%-8.42%-10.03%
2014-3.25%4.23%1.54%1.14%2.32%1.93%-1.83%2.43%-2.43%0.23%2.14%-0.81%7.62%
20135.60%0.46%3.61%1.50%2.31%-1.44%4.63%-1.51%2.46%3.46%2.62%1.58%28.11%

Комиссия

Комиссия MUTHX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MUTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MUTHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MUTHX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUTHX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.202.53
Коэффициент Сортино MUTHX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.063.39
Коэффициент Омега MUTHX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.47
Коэффициент Кальмара MUTHX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.453.65
Коэффициент Мартина MUTHX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0816.21
MUTHX
^GSPC

Franklin Mutual Shares Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.53
MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Mutual Shares Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.49$0.50$0.37$0.94$0.53$0.72$0.53$0.68$0.64$0.59$0.98$0.44

Дивидендный доход

1.69%2.05%1.63%3.47%2.07%2.59%2.18%2.37%2.27%2.27%3.32%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Shares Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.49$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.45$0.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.48$0.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.71$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.50$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.65$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.63$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.53$0.59
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.77$0.98
2013$0.11$0.00$0.00$0.33$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.25%
-0.53%
MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin Mutual Shares Fund показал максимальную просадку в 84.42%, зарегистрированную 31 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 338 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Mutual Shares Fund составляет 45.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.42%5 сент. 1989 г.30231 окт. 1990 г.33817 февр. 1992 г.640
-84.39%8 сент. 1987 г.3728 окт. 1987 г.15330 мая 1988 г.190
-83.76%29 нояб. 1996 г.31079 мар. 2009 г.
-82.22%26 дек. 1995 г.14616 июл. 1996 г.9728 нояб. 1996 г.243
-82.19%27 дек. 1993 г.714 апр. 1994 г.26914 апр. 1995 г.340

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin Mutual Shares Fund составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.11%
3.97%
MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund)
Benchmark (^GSPC)