PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHX с BEGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUTHX с BEGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund) and BEGRX (Franklin Mutual Beacon Fund) are both mutual funds - MUTHX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while BEGRX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MUTHX returned 7.47%/yr vs 8.64%/yr for BEGRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MUTHX charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for BEGRX.

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и BEGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BEGRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям BEGRX по среднегодовой доходности: 7.47% против 8.64% соответственно.

MUTHX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.59%
1 год
12.05%
3 года*
13.12%
5 лет*
6.29%
10 лет*
7.47%

BEGRX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.98%
1 год
13.20%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHX и BEGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		2.86%11.83%12.42%13.86%-7.11%19.27%-4.34%23.20%-9.06%8.39%
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		0.05%25.64%8.64%15.40%-11.70%16.64%4.07%22.57%-8.84%12.30%

Correlation

The correlation between MUTHX and BEGRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.84

The correlation between MUTHX and BEGRX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Shares Fund

Franklin Mutual Beacon Fund

Часто сравнивают с MUTHX:
MUTHX с MEIAXMUTHX с SPYMUTHX с TGVAXMUTHX с SPYI.DEMUTHX с IWDMUTHX с VFIAXMUTHX с AVEFX
Часто сравнивают с BEGRX:
BEGRX с FMAGXBEGRX с SNXFXBEGRX с FCNTXBEGRX с VFIAXBEGRX с FSELXBEGRX с NALFXBEGRX с GQRPX

Доходность на риск

MUTHX vs. BEGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHX
Ранг доходности на риск MUTHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BEGRX
Ранг доходности на риск BEGRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHX c BEGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUTHXBEGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.24

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.85

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

4.20

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUTHX vs. BEGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEGRX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и BEGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUTHXBEGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.04

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и BEGRX

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки BEGRX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и BEGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHXBEGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-73.56%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.92%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-13.15%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-26.70%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-37.11%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-6.25%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-36.66%

+30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.19%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и BEGRX

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHXBEGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.49%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.86%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

10.89%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.38%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.63%

+0.28%

Сравнение комиссий MUTHX и BEGRX

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEGRX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и BEGRX

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BEGRX в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		6.85%6.86%6.89%6.23%9.91%6.83%3.36%2.62%9.94%3.43%6.10%8.90%
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		7.37%7.58%10.40%5.92%9.67%11.31%3.74%8.08%7.33%6.79%3.74%7.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MUTHX and BEGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUTHX has higher volatility (2.83%) compared to BEGRX (2.49%). In terms of maximum drawdown, MUTHX dropped -53.53% vs BEGRX's -73.56%.

BEGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHX и BEGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор