PortfoliosLab logo
Сравнение MUTHX с BEGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUTHX и BEGRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и BEGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,874.65%
781.70%
MUTHX
BEGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUTHX:

-0.19

BEGRX:

0.11

Коэф-т Сортино

MUTHX:

-0.14

BEGRX:

0.26

Коэф-т Омега

MUTHX:

0.98

BEGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MUTHX:

-0.06

BEGRX:

0.09

Коэф-т Мартина

MUTHX:

-0.43

BEGRX:

0.40

Индекс Язвы

MUTHX:

7.55%

BEGRX:

4.21%

Дневная вол-ть

MUTHX:

17.23%

BEGRX:

15.67%

Макс. просадка

MUTHX:

-84.42%

BEGRX:

-66.69%

Текущая просадка

MUTHX:

-53.60%

BEGRX:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BEGRX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям BEGRX по среднегодовой доходности: -0.21% против 1.29% соответственно.


MUTHX

С начала года

-2.53%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-10.64%

1 год

-3.00%

5 лет

5.06%

10 лет

-0.21%

BEGRX

С начала года

2.97%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-3.21%

1 год

1.94%

5 лет

6.58%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUTHX и BEGRX

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEGRX в 0.77%.


График комиссии BEGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGRX: 0.77%
График комиссии MUTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUTHX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUTHX и BEGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUTHX
Ранг риск-скорректированной доходности MUTHX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

BEGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUTHX c BEGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUTHX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MUTHX: -0.19
BEGRX: 0.11
Коэффициент Сортино MUTHX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUTHX: -0.14
BEGRX: 0.26
Коэффициент Омега MUTHX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MUTHX: 0.98
BEGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара MUTHX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MUTHX: -0.06
BEGRX: 0.09
Коэффициент Мартина MUTHX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MUTHX: -0.43
BEGRX: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BEGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и BEGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.11
MUTHX
BEGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и BEGRX

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности BEGRX в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund
2.12%2.07%2.05%1.63%3.47%2.07%2.59%2.18%2.37%2.27%2.27%3.32%
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund
2.01%2.07%2.05%1.61%2.04%2.75%2.20%2.25%1.85%2.42%2.56%12.06%

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и BEGRX

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки BEGRX в -66.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и BEGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.60%
-9.85%
MUTHX
BEGRX

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и BEGRX

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
11.21%
MUTHX
BEGRX