Сравнение MUTHX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MUTHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 1949 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MUTHX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUTHX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | -2.24% | 11.83% | 12.42% | 13.86% | -7.11% | 19.27% | -4.34% | 23.20% | -9.06% | 8.39% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MUTHX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUTHX имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции TPDAX немного впереди с 7.28%.
MUTHX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.24%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUTHX и TPDAX
MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MUTHX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MUTHX
TPDAX
Сравнение MUTHX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUTHX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.18 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.82 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.59 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 13.57 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUTHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.18 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MUTHX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUTHX и TPDAX
Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 7.75% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUTHX и TPDAX
Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUTHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -22.29% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -7.58% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -17.58% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -22.29% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -4.97% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -4.94% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.01% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUTHX и TPDAX
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.55% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUTHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.40% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.86% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.29% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 10.14% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 9.87% | +7.02% |