Сравнение MUTHX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
MUTHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 1949 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности MUTHX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUTHX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | -2.24% | 11.83% | 12.42% | 13.86% | -7.11% | 19.27% | -4.34% | 23.20% | -9.06% | 8.39% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MUTHX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.29% соответственно.
MUTHX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.24%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUTHX и SHAPX
MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
MUTHX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
MUTHX
SHAPX
Сравнение MUTHX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUTHX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.33 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.36 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 6.17 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUTHX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MUTHX и SHAPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUTHX и SHAPX
Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 7.75% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок MUTHX и SHAPX
Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUTHX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -46.19% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -10.57% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -20.53% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -32.21% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -6.27% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -4.79% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.33% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUTHX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) составляет 4.55%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUTHX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.83% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 8.30% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.09% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.89% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.72% | +0.17% |