Сравнение MUSQ с VOX
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 12.86% for VOX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -5.35%.
MUSQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам MUSQ и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -13.09% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -5.35% | 26.27% | 33.12% | 11.36% |
Correlation
The correlation between MUSQ and VOX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between MUSQ and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. VOX — Ранг доходности на риск
MUSQ
VOX
Сравнение MUSQ c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.95 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.37 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и VOX
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -57.18% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -13.56% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -8.53% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -11.90% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 3.82% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и VOX
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.44% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 11.89% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 15.80% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.24% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.93% | -2.97% |
Сравнение комиссий MUSQ и VOX
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и VOX
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.04% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and VOX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to VOX (5.44%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs VOX's -57.18%.
On 1-year performance, VOX leads with 12.86% vs -11.97% for MUSQ. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOX has performed better with a 12.86% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
VOX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.73% for MUSQ.
MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.09% for VOX.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор