Сравнение MUSQ с VOX
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 21.92%/yr for VOX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -0.43%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам MUSQ и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.43% | 26.27% | 33.12% | 11.36% |
Correlation
The correlation between MUSQ and VOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between MUSQ and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. VOX — Ранг доходности на риск
MUSQ
VOX
Сравнение MUSQ c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.06 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.47 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и VOX
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -57.18% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -13.56% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -21.15% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -3.78% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -11.88% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 4.13% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и VOX
Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.50% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.83% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 16.28% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.33% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.94% | -3.06% |
Сравнение комиссий MUSQ и VOX
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и VOX
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and VOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOX has higher volatility (6.50%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs VOX's -57.18%.
On 3-year performance, VOX leads with 21.92% vs 0.49% for MUSQ. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOX has performed better with a 21.92% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
VOX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.70% for MUSQ.
MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.09% for VOX.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор