Сравнение MUSQ с IYZ
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while IYZ tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 26.27%/yr for IYZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 18.95%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам MUSQ и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 18.95% | 29.28% | 20.53% | 4.63% |
Correlation
The correlation between MUSQ and IYZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between MUSQ and IYZ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. IYZ — Ранг доходности на риск
MUSQ
IYZ
Сравнение MUSQ c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.07 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 11.06 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и IYZ
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -77.11% | +54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -12.58% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -13.85% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -12.58% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -40.00% | +33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 3.48% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и IYZ
Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.65% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 16.51% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 19.53% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.08% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.31% | -1.43% |
Сравнение комиссий MUSQ и IYZ
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и IYZ
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IYZ в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and IYZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (6.65%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs IYZ's -77.11%.
On 3-year performance, IYZ leads with 26.27% vs 0.49% for MUSQ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYZ has performed better with a 26.27% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
IYZ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.70% for MUSQ.
MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.42% for IYZ.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор