Сравнение MUSQ с IYZ
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while IYZ tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -13.23% vs 46.65% for IYZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 23.49%.
MUSQ
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -14.09%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- -13.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам MUSQ и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -14.09% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 23.49% | 29.28% | 20.53% | 4.63% |
Correlation
The correlation between MUSQ and IYZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between MUSQ and IYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. IYZ — Ранг доходности на риск
MUSQ
IYZ
Сравнение MUSQ c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.00 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 17.83 | -19.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и IYZ
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -77.11% | +54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -9.37% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.85% | -9.23% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -40.06% | +33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 2.62% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и IYZ
Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 5.73%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.59% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 15.44% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 18.71% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.91% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.28% | -1.34% |
Сравнение комиссий MUSQ и IYZ
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и IYZ
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IYZ в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.69% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and IYZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (7.59%) compared to MUSQ (5.73%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs IYZ's -77.11%.
On 1-year performance, IYZ leads with 46.65% vs -13.23% for MUSQ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYZ has performed better with a 46.65% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
IYZ has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.73% for MUSQ.
MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.42% for IYZ.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор