PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с HTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 28.67% for HTEC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у HTEC с доходностью -0.55%.

MUSQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и HTEC

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-13.09%19.60%-4.94%0.81%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%2.68%-3.78%

Correlation

The correlation between MUSQ and HTEC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.54

The correlation between MUSQ and HTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSQ и HTEC

Секторы
MUSQ
HTEC

Коммуникационные услуги

76.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Технологии

10.8%
3.7%

Промышленность

0.6%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

-

3.9%

Здравоохранение

-

77.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
76.5%
HTEC

-

Потребительский циклический сектор

MUSQ
12.1%
HTEC

-

Технологии

MUSQ
10.8%
HTEC
3.7%

Промышленность

MUSQ
0.6%
HTEC
1.3%

Сырьевые материалы

MUSQ

-

HTEC

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

HTEC

-

Энергетика

MUSQ

-

HTEC
1.2%

Финансовые услуги

MUSQ

-

HTEC
3.9%

Здравоохранение

MUSQ

-

HTEC
77.3%

Недвижимость

MUSQ

-

HTEC

-

Коммунальные услуги

MUSQ

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с RSPCMUSQ с ONDMUSQ с THNQMUSQ с IYZMUSQ с FMET
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

MUSQ vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.38

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.07

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.77

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.22

-5.40

MUSQ vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа HTEC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и HTEC

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-57.53%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-16.31%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-31.59%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-29.00%

+22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

6.81%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и HTEC

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 6.06%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.74%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

15.77%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

20.92%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

24.50%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

25.46%

-7.50%

Сравнение комиссий MUSQ и HTEC

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и HTEC

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HTEC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.73%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and HTEC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (6.74%) compared to MUSQ (6.06%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs HTEC's -57.53%.

On 1-year performance, HTEC leads with 28.67% vs -11.97% for MUSQ. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTEC has performed better with a 28.67% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

HTEC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.73% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while HTEC is Health & Biotech Equities. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.68% for HTEC.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор